Hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm

TT

Điều khoản

Mô tả

1

Tên hợp đồng

Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm

2

Mã giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện cấp mã giao dịch hợp đồng tương lai đảm bảo cấu trúc mã giao dịch theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

3

Tài sản cơ sở

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn

4

Quy mô hợp đồng

1 tỷ đồng

5

Hệ số nhân hợp đồng

10.000

6

Ngày niêm yết

04/7/2019

7

Phương thức giao dịch

Phương thức khớp lệnh và Phương thức thỏa thuận

8

Tháng đáo hạn

03 tháng cuối 03 Quý gần nhất

9

Thời gian giao dịch

Mở cửa: sớm hơn thị trường cơ sở 15 phút Đóng cửa: cùng giờ thị trường cơ sở

10

Bước giá/ đơn vị yết giá

1 đồng

11

Đơn vị giao dịch

1 hợp đồng

12

Giá tham chiếu

Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên)

13

Biên độ dao động

+/-3% so với giá tham chiếu

14

Giới hạn lệnh

500 hợp đồng/lệnh

15

Giới hạn vị thế

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 10,000 HĐ

Nhà đầu tư tổ chức: 5,000 HĐ

Nhà đầu tư cá nhân: Chưa thực hiện

16

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày 15 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 15 là ngày nghỉ

17

Ngày thanh toán cuối cùng

Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng

18

Phương thức thanh toán

Chuyển giao tài sản cơ sở

19

Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày

Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

20

Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng

Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng

TT

Điều khoản

Mô tả

21

Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng

Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, có kỳ hạn còn lại từ 3 năm đến 7 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm.

22

Mức ký quỹ

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 2.5%

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5%